上证指数收益率分布的拟合研究

采用近十一年上证指数数据,研究其收益率分布情况。首先,验证了上证指数收益率不符合正态分布,具有尖峰厚尾和非对称性质;其次,采用logistics分布、t分布、q-高斯分布、g-h分布以及正态逆高斯分布分别进行参数估计和图像拟合;最后,通过比较5种分布的分布函数曲线与数据的累积概率分布曲线,计算拟合优度和均方误差根进行优度检验,得出正态逆高斯分布拟合结果最优的结论。

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本文档关键词:分布,拟合,收益率,上证指数,研究