金融数学：基于Excel的商业计算实用教程（原书第3版）
作者：（英） 英阿拉斯泰尔L.德AlastairL.Day
出版时间：2019年版
内容简介
本书提供了一套全面的工具、方法和公式，运用Excel解决金融数学中的问题，具体内容包括：解释数学金融学的基本计算，演示如何使用简单的Excel模板的公式，提供基本模板库。并在每一章结束时提供练习和答案供读者巩固。
目录
译者序
前言
致谢
作者简介
第1章 引言1
1.1 概述1
1.2 Excel中的常见错误2
1.3 系统设计方法3
1.4 审核7
1.5 小结9
第2章 基本金融运算10
2.1 单利10
2.2 复利13
2.3 多次付款19
2.4 不同的利率21
2.5 名义利率和实际利率22
2.6 连续贴现24
2.7 转换和比较25
2.8 习题26
2.9 小结26
第3章 现金流27
3.1 净现值27
3.2 不同的利率29
3.3 内部收益率30
3.4 XNPV和XIRR33
3.5 XNPV的付息期示例34
3.6 修正的内部收益率35
3.7 习题36
3.8 小结36
第4章 债券计算37
4.1 概述37
4.2 现金流39
4.3 零息债券41
4.4 收益42
4.5 赎回收益42
4.6 价格和收益关系42
4.7 收益曲线定价44
4.8 其他收益度量46
4.9 收益度量47
4.10 习题49
4.11 小结50
第5章 债券风险51
5.1 风险51
5.2 久期53
5.3 凸性57
5.4 比较60
5.5 习题62
5.6 小结63
第6章 浮动利率证券64
6.1 浮动利率64
6.2 利率证券特征65
6.3 收益估计66
6.4 票息剥离70
6.5 习题71
6.6 小结72
第7章 摊销和折旧73
7.1 摊销73
7.2 完全摊销75
7.3 延期支付75
7.4 年数总和法78
7.5 直线与余额递减折旧法79
7.6 英国余额递减折旧法80
7.7 双倍余额递减折旧法80
7.8 法国折旧方法81
7.9 习题84
7.10 小结84
第8章 互换85
8.1 定义85
8.2 互换如何降低成本87
8.3 互换的优势88
8.4 终止利率互换89
8.5 隐含的信用风险89
8.6 单一货币互换89
8.7 估值91
8.8 交叉货币互换92
8.9 示例93
8.10 互换期权94
8.11 习题95
8.12 小结95
第9章 远期利率96
9.1 定义96
9.2 远期利率示例96
9.3 套期保值原理98
9.4 远期利率协议99
9.5 收益曲线101
9.6 习题104
9.7 小结105
第10章 期货106
10.1 期货市场106
10.2 术语107
10.3 优势107
10.4 票据交换操作108
10.5 债券期货108
10.6 对冲机制109
10.7 对冲示例1111
10.8 对冲示例2112
10.9 习题114
10.10 小结115
第11章 外汇116
11.1 风险116
11.2 即期汇率117
11.3 长期汇率121
11.4 等价121
11.5 比较和套利123
11.6 习题124
11.7 小结124
第12章 期权125
12.1 概述125
12.2 术语125
12.3 标的资产127
12.4 买入期权128
12.5 卖出期权131
12.6 示例133
12.7 备兑认购期权134
12.8 使用股票和买入卖权的保险136
12.9 定价模型137
12.10 BlackScholes模型137
12.11 买权卖权平价关系140
12.12 Greeks指标141
12.13 二项式模型143
12.14 BlackScholes模型比较146
12.15 习题149
12.16 小结149
第13章 实物期权150
13.1 实物期权150
13.2 BlackScholes模型150
13.3 二项式模型152
13.4 习题153
13.5 小结154
第14章 估值155
14.1 估值方法155
14.2 资产156
14.3 市场方法157
14.4 多期股息贴现模型158
14.5 自由现金流估值160
14.6 调整现值法167
14.7 经济利润169
14.8 习题172
14.9 小结172
第15章 租赁173
15.1 租赁经济学173
15.2 利率174
15.3 分类176
15.4 摊销178
15.5 会计核算179
15.6 结算180
15.7 出租方评估182
15.8 承租方评估186
15.9 习题187
15.10 小结188
第16章 基础统计学189
16.1 方法189
16.2 描述统计量189
16.3 概率分布199
16.4 抽样/中心极限定理206
16.5 假设检验210
16.6 相关性与回归218
16.7 LINEST函数225
16.8 习题227
16.9 小结227
附录A 228
附录B 254
