石油市场风险管理：模型与应用
出版时间：2013年版
内容简介
21世纪初，世界经济在平稳增长之后遭遇严重金融危机和经济危机，目前尚未完全走出低迷，在此宏观背景下，受投机基金、美元汇率、地缘政治等因素影响，国际石油价格暴涨暴跌，石油市场风险急剧增加，石油价格形成机制研究成为全球学者密切关注的学术领域。在此期间，我国经济总体上持续增长，石油消费量和石油对外依存度不断攀升，石油进口外汇支出不断扩大，石油价格风险、石油安全和经济安全问题凸显。鉴于此，本书围绕石油市场复杂系统风险管理的若干关键科学问题，采用计量经济学、能源经济学、金融学等多学科模型和方法，从石油市场内部风险特征和外部风险因素两个角度深入讨论了油价波动与溢出规律以及各种风险因素对油价的影响机制，得出了一系列重要的基本结论。本书适合能源经济、宏观经济、石油金融、风险管理与投资等领域的专业人员阅读；也可供从事经济管理工作的政府部门领导、金融机构领导以及企业中高层经理参考。
目录
前言
第1章 绪论
1.1 石油市场复杂系统及其风险管理的含义
1.2 国内外石油市场相关研究综述
1.3 本书的内容体系
1.4 本章小结
第2章 国际石油市场及其价格形成机制研究
2.1 全球石油工业体系的形成与发展
2.2 国际石油市场价格体系及其新特点
2.3 国际石油市场的价格发现与风险转移机制
2.4 本章小结
第3章 原油价格波动GED-GARCH类模型及其应用研究
3.1 我国石油企业与国际石油衍生品市场
3.2 原油价格波动的基本特征
3.3 基于GED分布的油价GARCH类模型
3.4 实证研究结果分析
3.5 本章小结
第4章 国际石油市场风险度量及其溢出效应研究
4.1 全球石油进出口贸易状况
4.2 国际石油市场风险特征概述
4.3 石油市场风险度量及其溢出模型
4.4 实证研究结果分析
4.5 本章小结
第5章 投机交易对国际原油市场的动态影响研究
5.1 国际原油期货市场投机基金及其特点
5.2 国际原油期货市场投机状况分析
5.3 实证研究方法
5.4 实证研究结果分析
5.5 本章小结
第6章 美元汇率对原油市场的溢出效应研究
6.1 美元汇率对油价的影响机制
6.2 美元汇率对原油市场的溢出效应检验方法
6.3 实证研究结果分析
6.4 本章小结
第7章 股市风险对石油市场收益的动态影响研究
7.1 石油市场与股票市场的互动机制
7.2 状态空间模型和因素模型
7.3 实证研究结果分析
7.4 本章小结
第8章 石油市场与黄金市场的互动关系和价格发现
8.1 石油市场与黄金市场的相互关系
8.2 因果关系与价格发现模型
8.3 实证研究结果分析
8.4 本章小结
第9章 多种风险因素对石油价格的综合影响研究
9.1 影响油价波动的风险因素
9.2 油价形成的多因素模型
9.3 实证研究结果分析
9.4 本章小结
参考文献
