大数据科学研究丛书 基于定单流大数据的证券投资策略研究
作者：李成刚著
出版时间：2019年版
内容简介
《基于定单流大数据的证券投资策略研究》引入金融市场微观结构理论的核心变量——定单流，利用定单流刻画资金的流向，利用定单流大数据选择投资股票和板块，从静态和动态的视角，分别构建基于定单流大数据的静态投资策略和动态投资策略，分析投资策略的风险，为证券投资者的投资策略提供参考，指导投资者的投资决策。《基于定单流大数据的证券投资策略研究》基于定单流大数据的证券投资策略，具有明显的创新性和学术应用价值，对投资者的证券投资决策具有重要的理论意义和现实意义。
目录
目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 5
1.3 本书的研究内容和结构安排 6
1.4 研究方法及主要创新点 8
第2章 理论研究及文献综述 11
2.1 理论研究综述 11
2.2 文献综述 25
第3章 基于定单流大数据的股票与板块选择方法研究 39
3.1 引言 39
3.2 定单流对收益率的冲击实证检验 42
3.3 基于定单流大数据的股票选择方法实证分析 51
3.4 基于定单流大数据的板块选择方法实证分析 65
3.5 本章小结 71
第4章 基于定单流大数据的静态投资策略及实证 72
4.1 引言 72
4.2 基于定单流大数据的静态投资策略的构建 73
4.3 基于定单流大数据的静态投资策略实证分析 79
4.4 稳健性检验 90
4.5 本章小结 92
第5章 基于定单流大数据的动态投资策略及实证 94
5.1 引言 94
5.2 基于定单流大数据的动态投资策略的构建 96
5.3 基于定单流大数据的动态投资策略实证分析 101
5.4 动态投资策略与静态投资策略的比较 112
5.5 本章小结 113
第6章 基于定单流大数据的证券投资策略风险分析 114
6.1 引言 114
6.2 投资策略风险分析的实证模型构建 116
6.3 投资策略风险分析模型的实证检验 120
6.4 不同定单冲击系数的投资组合风险分析 132
6.5 本章小结 140
第7章 结论及启示 141
7.1 结论 141
7.2 启示 142
参考文献 144
附录 158
后记 160
