向量自回归模型的理论方法及应用实例
作者：张延群 著
出版时间： 2013年版
内容简介
《向量自回归模型的理论方法及应用实例》是一本关于向量自回归模型（VAR）理论和应用实例的专著。全书分为理论篇和实证篇。理论篇简要地回顾VAR模型的起源和形成。对VAR模型的统计理论进行综述。特别讨论了VAR模型中的识别问题。实证篇是作者2007年以来以VAR模型为计量工具的12个专题研究成果。所涉及的计量分析工具包括协整VAR、结构VAR、二阶单整（I（2））协整VAR、全球向量自回归模型（GVAR）、面板协整模型等，研究的对象和内容涉及中国货币供给决定、中国货币政策的有效性、中国货币政策中介目标的选择、中国潜在通货膨胀率的度量、中国通货膨胀因素分解、中国房地产泡沫的度量、中国和世界经济的相互影响、中国A、B和H股市场的相互关系和影响，等等。这些实例有助于读者了解如何将VAR模型更好地用于中国宏观经济的政策分析。
目录
理论部分
第一章 向量自回归模型的起源、形成和应用简介
第一节 VAR模型的起源
第二节 VAR模型的形成
第三节 VAR模型的应用
参考文献
第二章 向量自回归模型方法及其统计分析
第一节 非限制的VAR模型
一 VAR模型的设定
二 VAR模型的推导与解释
三 协整及VAR模型的动态性质
第二节 VAR模型的误差修正表达式（VEC）
一 VEC模型的推导
二 VAR模型中的协整
第三节 非限制VAR模型的极大似然估计
一 I（0）VAR模型的估计
二 极大似然（ML）估计量的渐近性质
三 I（1）VAR模型的极大似然估计
第四节 模型的识别和检验
一 滞后阶数的确定
二 模型设定的残差检验
第五节 长期结构分析
一 协整阶数的确定
二 长期结构的识别
第六节 稳定性检验
一 β的递归图形常数性检验
二 结构突变的Chow检验法
第七节 共同趋势和移动平均表达式
一 移动平均表达式
二 基于β1和α1的过度识别约束
第八节 结构VEC模型
第九节 构造结构冲击
一 Choleski分解和三角形VAR模型
二 长期约束的结构识别：持久冲击和瞬时冲击
第十节 VAR和VEC模型的脉冲响应分析
一 移动平均表达式和脉冲响应函数
二 脉冲响应的计算
三 冲击反应函数的渐近性质以及自举法（bootstrapping）
四 预测误差的方差分解
参考文献
第三章 向量自回归模型中的识别问题——分析框架和文献综述
第一节 VECM和SVECM模型中识别问题的提出
一 VAR、VECM以及SVECM模型的设定
二 长期识别与短期识别
三 先识别β后识别α的合理性
四 统计识别的秩条件
第二节 长期结构识别方法
第三节 短期结构识别方法
一 结构冲击与短期结构识别
二 Choleski分解方法
三 只对A矩阵进行限制的A模型
四 只对B矩阵进行限制的B模型
五 按照误差相关性对当期矩阵和短期系数施加限制
六 通过永久冲击和暂时冲击进行识别
七 对长期和短期动态识别的总结
第四节 SVECM模型识别问题新进展
参考文献
应用案例部分
第四章 中国货币供给分析及货币政策评价（1986-2007）
第一节 文献综述
第二节 货币供给的理论模型
一 理论模型框架
二 对货币乘数各个决定因素的分析
第三节 中国货币供给的实证模型
一 统计模型
二 模型设定检验和协整关系个数的确定
三 长期结构的识别
四 对限制的协整关系以及短期调整系数的解释
第四节 结论
参考文献
第五章 从M1、M2的内、外生性分析我国货币政策中介目标的选择——解读央行货币政策中介目标调整的含义
第一节 文献综述
第二节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析
一 M1比M2具有更强的波动性和内生性
二 M1、M2与总产出和通胀率之间的关系
三 M1、M2的货币需求函数
第三节 基于VECM模型的实证分析
一 统计模型设定
二 实证分析结果
第四节 结论
参考文献
第六章 对当前是否存在超额货币供给以及流动性过剩的判断
第一节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析
一 M1比M2具有更强的波动性和内生性
二 M1、M2与总产出和通胀之间的关系
第二节 2009年M1和M2快速增长的原因分析
第三节 对当前流动性过剩的判断
第四节 结论和政策建议
参考文献
第七章 中国核心通货膨胀率的度量及货币政策含义
第一节 度量核心通货膨胀的意义
第二节 计算核心通胀率的文献回顾
第三节 核心通胀率指标的条件
第四节 模型及实证分析结果
一 计量模型和方法
二 实证分析结果
三 P*对于提高CPI预测精度的检验
四 对CPI中短期波动部分的解释
第五节 结论
参考文献
第八章 对我国当前核心通胀率走势的判断
第一节 2010年CPI上涨的原因
第二节 反映CPI变动趋势的核心通胀率的度量
第三节 核心CPI通胀率已经出现下降趋势
第四节 需要注意由进口价格上升导致的短期通胀
……
第十五章 分省CPI波动差异的实证分析
