能源计量经济学
出版时间：2014年版
内容简介
《能源计量经济学》内容涵盖能源经济数据的准备和预处理、能源供需及调整分析、经济增长与能源消费和能源强度、能源价格及其影响、能源回弹效应、能源替代、能源市场及金融衍生品、实时电价与电力市场、长期石油价格建模、能源企业价值评价等问题，对指数和因素分解方法、价格时间序列处理方法、Granger因果分析及协整、面板和面板阈值分析、向量自回归分析、结构断点识别和单位根检验、资产评价Fama-French方法等在能源经济领域的应用，结合研究案例进行了阐释。
目录
译者序
前言 能源经济和计量经济学
第1章 能源数据的准备和处理
1.1 能源数据和汇总账户
1.2 能源加总
1.3 能源价格
1.4 数量和价格指数
1.5 能源强度及其分解
第2章 动态需求分析和能源供给调整过程
2.1 能源消费的动态建模方法
2.2 实例：法国工业能源消费的调整
第3章 实时电价建模：单变量时间序列方法
3.1 电价特征及分析方法
3.2 常用电价模型
3.3 实例：PJM和Nordpool电价建模
第4章 发展中国家能源消费和经济增长：因果和协整分析
4.1 问题描述
4.2 序列平稳性、因果分析和协整关系
4.3 实例：10国能源消费和经济增长
第5章 经济发展和能源强度
5.1 经济发展和能源强度
5.2 面板模型
5.3 面板阈值模型
5.4 实例：44国的经济发展和能源强度
第6章 能源价格、技术和能源强度之间的因果关系
6.1 研究动态
6.2 实例：以OECD 15国为例
第7章 能源替代建模
7.1 能源替代的研究方法
7.2 实例: 英法工业部门的能源替代问题
7.3 对能源市场的启示
第8章 协整技术和能源市场
8.1 VCEM模型及其能源市场应用
8.2 实例：欧洲天然气市场一体化评价
第9章 电力市场现货和期货价格的关系
9.1 存贮论和商品期货价格
9.2 实例：德国EEX市场电价建模
第10章 超长期间油价序列的分析
10.1 基本模型
10.2 结构断点和单位根检验
10.3 考虑均值回复的长期油价模型
10.4 结果和启示
第11章 能源企业多元化投资的价值评价
11.1 研究综述
11.2 企业价值的评价方法
11.3 研究实例：基于美国市场的能源企业投资组合
附录
