河南财经政法大学经济管理丛书 COPULA方法及其应用
作者：李霞 著
出版时间：2014年版
丛编项： 河南财经政法大学经济管理丛书
内容简介
自从Copula函数被提出后，Copula方法在变量之间相关性分析、金融风险及金融风险管理等方面得到了广泛的应用。笔者以变量之间的相依性为研究方向，一直关注着Copula理论的发展，并且进行了一些相关研究。《河南财经政法大学经济管理丛书：COPULA方法及其应用》主要是对Copula函数的一些基本理论、基本方法、方法的应用及目前常用的一些方法之间的比较、变量之间的随机模拟等问题进行了讨论，《河南财经政法大学经济管理丛书：COPULA方法及其应用》可以作为有志于Copula理论研究的学生的入门级图书。
目录
第1章 绪论
1.1 Copula理论的提出及研究现状
1.2 Copula方法研究相依结构的优越性
1.3 本书的框架
第2章 Copula函数概述
2.1 Copula函数的定义及Sklar定理
2.2 Copula函数的性质
2.3 多维Copula函数
2.4 常用的Copula函数
本章小结
第3章 阿基米德Copula函数
3.1 阿基米德Copula函数的定义
3.2 单参数阿基米德Copula族
3.3 阿基米德Copula生成元的几种构造方法
3.4 基于Copula函数的相关性测度
本章小结
第4章 Copula函数模型的选择
4.1 Copula函数模型中未知参数的几种基本估计方法
4.2 Copula函数模型中未知参数的其他估计方法
4.3 Copula函数模型选择的解析法
4.4 基于似然函数的AIC准则
4.5 基于非参数核密度估计的Copula函数模型的选择
4.6 其他基于非参数核密度估计下Copula函数模型的选择方法
4.7 参数Copula函数模型的拟合检验法
本章小结
第5章 随机变量模拟生成的方法
5.1 具有Copula函数C（u，υ）的变量模拟生成的方法
5.2 具有阿基米德Copula函数C（u，υ）的变量模拟生成的方法
本章小结
参考文献
后记
