阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究

阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究
出版时间：2011年版
内容简介
　　研究表明许多经济变量呈现出非线性动态调整机制，如果仍然采用线性自回归模型来描述这些经济变量的动态机制是不合适的，这无疑对经典时间序列分析方法论提出了新的挑战。近年来，阈值自回归（Threshold Autoregression，TAR）方法已成为时间序列非线性建模的主要研究领域之一。TAR原理方法是基于“分段”线性逼近，即把时间序列分割成几个机制，每个机制上都采用不同的线性自回归模型进行逼近，刻画了时间序列在不同机制中呈现不同的动态特征。《阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究》针对阈值自回归和阈值协整的理论方法，研究各检验与估计方法的优缺点，对有关检验和估计方法进行改进，从理论上证明改进方法的适用性，并采取Monte-Cado模拟技术揭示新方法相对于旧方法的优越性。具体而言，《阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究》共分8章内容，从各个方面研究阈值自回归和阈值协整理论方法。
目录
第一章　绪论
　第一节　研究意义
　第二节　国内外相关研究的总体状况
　第三节　本书的主要内容和创新之处
第二章　阈值自回归模型的估计与检验
　第一节　tar模型概述
　第二节　单方程两机制tar模型检验和估计
　第三节　单方程tar检验的mc模拟
　第四节　阈值向量自回归模型估计与检验
　第五节　tvar模型检验模拟
　第六节　tar模型中机制数确定和滞后阶选择
　第七节　tar模型和m—tar模型的应用研究
　第八节　本章小结
第三章　阈值自回归下的单位根检验可靠性研究
　第一节　各种常用的单位根检验
　第二节　阈值自回归模型
　第三节　非对称性和单位根检验
　第四节　monte—carlo模拟设计及其结果
　第五节　非参数方差比检验在非对称单位根检验中的适用性
　第六节　方差比检验和退势方法
　第七节　monte—carlo设计与模拟
　第八节　本章小结
第四章　两机制非对称单位根检验
　第一节　enders和granger(1998)的非对称单位根检验
　第二节　berben和dick van dijk(bvd)方法(1999)
　第三节　caner和hansen(2001)方法(ch)
　第四节　检验势和检验水平模拟
　第五节　rbb对eg法改进后的进一步研究
　第六节　各种方法优缺点及比较
　第七节　本章小结
第五章　三机制非对称单位根检验
　第一节　特殊三机制模型及理论基础
　第二节　两机制与特殊三机制tar模型的几何遍历性
　第三节　三机制的非对称单位根检验
　第四节　自助法在非对称单位根检验中的应用
　第五节　对改进后ks方法的mc模拟
　第六节　本章小结
第六章　阈值协整检验方法及其应用研究
　第一节　阈值协整的经济意义
　第二节　阈值协整检验方法概述
　第三节　非对称单位根检验与阈值协整检验
　第四节　eg(1998)方法在协整检验中的应用
　第五节　m．seo(2006)方法及其修正
　第六节　修正后的m．seo方法模拟
　第七节　阈值协整的应用研究
　第八节　本章小结
第七章　阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究
　第一节　概述
　第二节　各种tar模型及其参数估计
　第三节　monte-carlo试验设计与模拟结果
　第四节　本章小结
第八章　阔值协整参数修正估计法的小样本性质比较研究
　第一节　概述
　第二节　阈值协整概述
　第三节　阈值协整参数的各种估计方法
　第四节　monte-carlo模拟设计与研究
　第五节　阈值协整中内生性解释变量下参数的推断研究
　第六节　本章小结
附录部分　eviews 5．0程序
参考文献
后记